공매도 주식 분석 : F&F편

이번 포스팅은 공매도분석에 대한 내용입니다.

최근에 "위닉스"편에 이어서 "F&F"에 대해서 살펴보겠습니다.

분석 기법은 고액 연봉 증권가 직원들의 수익을 보장해줄라면 어떻게해야하는가?? 라는 측면에서 고민하였으며 

일간 주가가 2% 상승 혹은 하락을 가정하여 분석하였습니다.

공매도 수량은 KRX 사이트에서 집계하여 1만주/일 가 거래되는 것을 확인 하였으며

약 +@ 오차를 감안하여 1.1만을 가정하였습니다.

주가가 매일 2% 상승시부터 살펴보겠습니다.

매일 2% 상승할 경우 공매도 원금과 주가가 교차되는 지점이 약 15만원입니다.

하지만 매우 높은 가격이라 현실가능성이 낮습니다.

하지만 아래에 보시면 현재 시총이 1.3조이므로

2.6조가 될만한(?) 가능성이 있는 회사라고 생각을합니다.

계속해서 보시겠습니다.

주가가 상승하면 누적 공매도 평균가와의 GAP은 계속 벌어집니다.

이런 상황은 증권가에게 이로운상황으로 판단됩니다.

왜냐하면 그만큼 안정적인 베이스 라인을 형성시켜준다고 생각하기때문입니다.

하지만 이럴 경우 누적공매도 평균가와 누적공매도 원금과의 Gap은줄어드는데요.

주가와의 그래프와 같이 비교해보면 

누적공매도 원금이 증가해도 15만원 미만인것을 알수있습니다.

즉, 15만원아래까지 갈수있다는 것을 간접적으로 확인하였습니다.

다음으로는 주가가2%씩 하락할때를 살펴보겠습니다.

아래를 보시면 약 7.8만수준에서 공매도 원금과 교차하게됩니다.

누적 공매도 평균가는 주가가 계속떨어지면 갭이 벌어지므로 증권가에서 주가를

낮추는 의미가 없구요

누적 공매도 평균가랑 원금이랑 비교 했을때 약 19일정도 하락한 시점에 교차지점이 발생합니다.

이때의 주가는 약 6만원 수준입니다.

즉, 다시말하면 매수와 매도포인트는 아래처럼 나옵니다.

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